銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實務科目 《風險管理》中級考試大綱

【考試目的】

風險管理中級考試基于國內外監(jiān)管標準的權威框架/體系，緊密結合國內銀行業(yè)務和風險管理的發(fā)展，定位于風險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術含量，特別是市場風險、流動性風險、國別風險、表外風險、業(yè)務綜合化經營、壓力測試、全面風險管理的專業(yè)知識和技能。

【考試內容】

一、 風險管理基礎

（一）掌握風險與收益、損失的關系，全面掌握商業(yè)銀行風險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風險；

（二）掌握商業(yè)銀行風險管理的模式、策略和作用；

（三）熟練掌握概率及概率分布、收益和風險的度量以及風險分散的數理原理。

二、 風險管理體系

（一）掌握董事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構中的職責；

（二）理解并掌握風險文化、偏好和限額管理；

（三）掌握風險管理政策和流程；

（四）熟悉風險數據加總與IT系統(tǒng)建設；

（五）熟悉內部控制與內部審計的內容及作用。

三、 資本管理

（一） 掌握資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關系；

（二）熟悉資本分類、監(jiān)管資本構成以及資本扣除項；

（三）熟練掌握資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求；

（四）熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標的計算、杠桿率指標的優(yōu)點以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、 信用風險管理

（一）掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點；

（二）熟悉信用風險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內部評級的方法以及信用風險組合的計量；

（三）掌握信用風險監(jiān)測、預警和報告的方法及內容；

（四）掌握信用風險限額管理、關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的信用風險控制和緩釋方法；

（五）熟練掌握信用風險資本計量的權重法、內部評級法；

（六）熟悉集中度風險的特征、授信集中度管理主要框架；

（七）熟悉資產證券化的分類、發(fā)展現(xiàn)狀、意義以及資產證券化業(yè)務風險管理框架；

（八）熟練掌握貸款損失準備管理與不良資產處置方法。

五、 市場風險管理

（一）掌握市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系；

（二）掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風險計量方法；

（三）掌握市場風險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法；

（四）熟練掌握市場風險資本計量的標準法、內部模型法以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風險新規(guī)；

（五）熟悉銀行賬簿利率風險監(jiān)管要求、計量方法和風險管理措施；

（六）熟悉交易對手信用風險計量范圍、計量方法和風險管理措施。

六、 操作風險管理

（一）掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法；

（二） 掌握操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程；

（三）掌握關鍵風險指標、損失數據收集和操作風險報告；

（四）掌握操作風險控制與緩釋方法；

（五）熟悉并掌握操作風險資本計量的基本指標法、標準法、新標準法，了解操作風險資本計量的高級計量法；

（六）了解外包的原則，熟悉外包風險管理的主要框架；

（七）熟悉信息科技風險的特征以及信息科技風險管理主要框架；

（八）熟悉并掌握洗錢和反洗錢相關內容、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。

七、 流動性風險管理

（一）掌握流動性風險產生的內生因素、外生因素與多種風險的轉換；

（二）熟練掌握短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結構性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法；

（三）掌握流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系；

（四）掌握作為流動性風險控制工具的資產管理和負債管理，熟悉流動性風險控制在國內的實踐；

（五）掌握流動性風險應急機制的作用、關鍵要素以及流動性應急計劃。

八、 國別風險管理

（一）熟悉國別風險的類型以及國別風險的識別方法；

（二）熟練掌握國別風險的計量與評估、國別風險等級分類以及國別風險敞口計量；

（三）掌握國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設以及國別風險報告體系；

（四）掌握國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。

九、 聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理

（一）熟悉聲譽風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理；

（二）熟悉戰(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。

十、 其他風險管理

（一）熟悉交叉性金融風險的特征、傳染路徑以及風險管理措施；

（二）熟悉資產管理業(yè)務風險的識別、評估以及風險管理措施；

（三）熟悉新產品（業(yè)務）風險的特征、主要類別以及風險管理措施；

（四）熟悉行為風險的特征、監(jiān)管現(xiàn)狀以及風險管理措施。

十一、 壓力測試

（一）熟悉壓力測試的作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑；

（二）掌握壓力情景設計涵蓋的風險類型和風險因子、風險因子的變化幅度、壓力情景的內在一致性以及壓力情景的預測期間；

（三）熟練掌握信用風險、市場風險和流動性風險壓力測試方法；

（四）掌握壓力測試報告內容及結果應用。

十二、 風險評估與資本評估

（一）熟悉國際和國內監(jiān)管部門關于風險評估與資本評估的總體要求；

（二）熟悉風險評估的最佳實踐和具體要求；

（三）掌握資本規(guī)劃的主要內容、頻率以及監(jiān)管要求；

（四）掌握內部資本充足評估報告的內容、作用以及監(jiān)管要求；

（五）掌握恢復與處置計劃的作用以及監(jiān)管要求。

十三、 銀行監(jiān)管與市場約束

（一）理解銀行監(jiān)管的必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標、理念、原則和標準，熟悉銀行監(jiān)管法律法規(guī)體系，掌握風險為本銀行監(jiān)管模式以及四種類型的銀行監(jiān)管方式；

（二） 熟悉市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能。

如本考試教材內容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個時期考試命題的依據，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內，但不局限于教材內容。